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Ms Excel

Comment puis-je créer une courbe de rendement dans Excel ?

La courbe des taux représente la structure des taux d’intérêt des obligations. Les structures des échéances pouvant être normales, inversées ou plates, la forme de la courbe des taux d’intérêt indique la direction que prendront les taux d’intérêt futurs.

Vous pouvez créer une courbe de rendement dans Microsoft Excel si l’on vous donne le délai d’échéance des obligations et leurs rendements respectifs jusqu’à l’échéance. L’axe des x du graphique d’une courbe de rendement est réservé au temps jusqu’à l’échéance, tandis que le rendement à l’échéance est situé sur l’axe des y.

Supposons que vous vouliez tracer la courbe de rendement des obligations du Trésor américain à deux, cinq, dix, vingt et trente ans (T-bonds). Les rendements respectifs des obligations T sont de 2,5%, 2,9%, 3,3%, 3,60% et 3,9%.

Les 5 étapes du calcul de la courbe de rendement

  1. À l’aide de Microsoft Excel, entrez « Délais d’échéance des obligations du Trésor américain » dans la cellule A1 et « Rendements des obligations du Trésor américain à l’échéance » dans la cellule B1.
  2. Ensuite, entrez « 2 » dans la cellule A2, « 5 » dans la cellule A3, « 10 » dans la cellule A4, « 20 » dans la cellule A5 et « 30 » dans la cellule A6.
  3. Ensuite, entrez « 2,5% » dans la cellule B2, « 2,9% » dans la cellule B3, « 3,3% » dans la cellule B4, « 3,6% » dans la cellule B5, et « 3,9% » dans la cellule B6.
  4. Sélectionnez ensemble les cellules A2 à A6 et B2 à B6 et cliquez sur Insérer. Sous l’onglet Graphiques, sélectionnez Dispersion et cliquez sur Dispersion avec lignes lisses et marqueurs.
  5. Ensuite, cliquez sur le graphique, sélectionnez les éléments du graphique et cliquez sur les titres des axes. Pour l’axe horizontal, entrez « Time to Maturity (In Years) » et « Yields » dans le titre de l’axe vertical. Saisissez « Courbe de rendement des obligations du Trésor américain » dans le titre du graphique.
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La courbe de rendement qui en résulte pour ces obligations T américaines est considérée comme normale car elle est concave vers le bas (en hausse) et les taux augmentent à mesure que les échéances s’éloignent.

https://www.investopedia.com/ask/answers/052215/how-can-i-create-yield-curve-excel.asp

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